Сравнение CB с VOT
CB (Chubb Limited) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 12.19%/yr for VOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 12.26%, а акции VOT немного отстают с 12.19%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
VOT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам CB и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 6.67% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between CB and VOT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.44 |
The correlation between CB and VOT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. VOT — Ранг доходности на риск
CB
VOT
Сравнение CB c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.59 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.77 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и VOT
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -60.16% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -15.96% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -21.77% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -37.19% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -37.19% | -5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.41% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -9.95% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 5.35% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и VOT
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.42% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.32% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 16.56% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.46% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.03% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и VOT
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.62% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CB and VOT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOT has higher volatility (6.42%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs VOT's -60.16%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор