Сравнение CB с OKLO
CB (Chubb Limited) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CB returned 21.39%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CB и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 20.37% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CB and OKLO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.02 |
The correlation between CB and OKLO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
OKLO:
$9.79B
CB:
$28.35
OKLO:
-$0.85
CB:
1.62
OKLO:
3.71
CB:
$48.15B
OKLO:
$0.00
CB:
$17.01B
OKLO:
-$149.00K
CB:
$12.22B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CB
OKLO
Сравнение CB c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.15 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.24 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и OKLO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -73.83% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -73.83% | +64.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -73.83% | +59.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -66.99% | +63.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -18.13% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 45.70% | -41.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и OKLO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 27.86% | -21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 69.66% | -56.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 101.88% | -84.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 85.88% | -65.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 85.88% | -62.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и OKLO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and OKLO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs OKLO's -73.83%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор