Сравнение CB с MRSH
CB (Chubb Limited) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, MRSH in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.56% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам CB и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CB and MRSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.51 |
The correlation between CB and MRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.01B
MRSH:
$80.77B
CB:
$28.35
MRSH:
$7.99
CB:
11.53
MRSH:
20.80
CB:
0.80
MRSH:
2.43
CB:
2.71
MRSH:
2.97
CB:
1.61
MRSH:
5.46
CB:
$48.15B
MRSH:
$27.52B
CB:
$17.01B
MRSH:
$11.66B
CB:
$12.22B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. MRSH — Ранг доходности на риск
CB
MRSH
Сравнение CB c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.82 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -1.42 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и MRSH
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -67.46% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -27.01% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -34.36% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -34.36% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -35.80% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -30.66% | +26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -17.41% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 15.56% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и MRSH
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.13% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 19.09% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 23.52% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.21% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 20.95% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и MRSH
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and MRSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs MRSH's -67.46%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор