Сравнение CB с CHAT
CB (Chubb Limited) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CB returned 22.25%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности CB и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $67.53M | $57.41M | $65.64M |
Сравнение доходности по годам CB и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 15.03% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between CB and CHAT is -0.46, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.20 |
Over the past year, the inverse relationship between CB and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.20 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CHAT — Ранг доходности на риск
CB
CHAT
Сравнение CB c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.80 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.68 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CHAT
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -31.34% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -28.34% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -31.34% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -14.37% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -5.77% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 8.18% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CHAT
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 16.97% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 34.87% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 39.55% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 32.58% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 32.58% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CHAT
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CB and CHAT have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор