PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с BOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и BOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Boston Omaha Corp (BOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.


CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%

BOC

1 день
-2.55%
1 месяц
17.78%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.53%
1 год
-5.17%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-16.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и BOC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%0.62%
BOC
Boston Omaha Corp
8.16%-12.76%-9.85%-40.64%-7.76%3.91%31.42%-10.09%-27.76%149.15%

Correlation

The correlation between CB and BOC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.22

The correlation between CB and BOC shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$127.01B

BOC:

$412.17M

EPS

CB:

$28.35

BOC:

-$0.44

Коэффициент P/S

CB:

2.67

BOC:

3.64

Коэффициент P/B

CB:

1.59

BOC:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

BOC:

$114.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

BOC:

$105.55M

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

BOC:

$2.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Boston Omaha Corp

Доходность на риск

CB vs. BOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина

BOC
Ранг доходности на риск BOC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c BOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBBOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.22

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.44

+3.13

CB vs. BOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BOC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и BOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBBOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.47

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.00

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CB и BOC

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и BOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBBOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-76.58%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-23.46%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-44.53%

+30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-74.13%

+54.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-71.67%

+65.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-46.08%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

11.84%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и BOC

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.11%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBBOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

15.59%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

22.60%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

32.26%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

35.21%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

42.85%

-19.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и BOC

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOC
Boston Omaha Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и BOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
28.25M
(CB) Общая выручка
(BOC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and BOC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOC has higher volatility (15.59%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs BOC's -76.58%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и BOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор