PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAXAX с VMVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAXAX returned 9.53%/yr vs 9.51%/yr for VMVFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAXAX charges 1.21%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 8.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAXAX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции VMVFX немного отстают с 9.51%.

CAXAX

1 день
0.09%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.67%
1 год
21.07%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.53%

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAXAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		9.61%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between CAXAX and VMVFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between CAXAX and VMVFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с INSAXCAXAX с CPEAXCAXAX с CFRIXCAXAX с HIIFX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

CAXAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.92

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.74

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.08

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

8.13

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.92

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и VMVFX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAXAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-33.09%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.27%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-7.96%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-13.02%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-33.09%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.18%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.83%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.60%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и VMVFX

Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAXAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.94%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

5.17%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

6.81%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

10.76%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

12.48%

+1.35%

Сравнение комиссий CAXAX и VMVFX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и VMVFX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности VMVFX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		5.96%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

CAXAX and VMVFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAXAX has higher volatility (2.12%) compared to VMVFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, CAXAX dropped -32.50% vs VMVFX's -33.09%.

CAXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAXAX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор