Сравнение CAXAX с TRIFX

С начала года, CAXAX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у TRIFX с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAXAX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции TRIFX немного отстают с 9.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TRIFX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAXAX и TRIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности TRIFX в 5.91%

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и TRIFX.

Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.