Сравнение CAXAX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAXAX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAXAX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 2.89% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.98% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CAXAX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 9.07% против 3.86% соответственно.
CAXAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.07%
ATRFX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -17.98%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAXAX и ATRFX
CAXAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
CAXAX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
CAXAX
ATRFX
Сравнение CAXAX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAXAX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.27 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | -0.22 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.39 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | -1.33 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.27 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.16 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CAXAX и ATRFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAXAX и ATRFX
Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности ATRFX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 6.35% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.80% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок CAXAX и ATRFX
Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.50% | -35.17% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -21.19% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -35.17% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -35.17% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -30.04% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.57% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 6.26% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAXAX и ATRFX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.03%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAXAX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 11.46% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 17.58% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 22.55% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 17.49% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.35% | -1.52% |