PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SDLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAVAX с SDLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, CAVAX returned 12.07%/yr vs 15.28%/yr for SDLAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SDLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у SDLAX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 15.28% соответственно.

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%

SDLAX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.63%
1 год
27.42%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVAX и SDLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		9.83%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%

Correlation

The correlation between CAVAX and SDLAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.94

The correlation between CAVAX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с RPFCXSDLAX с GLOSX

Доходность на риск

CAVAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSDLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.18

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.00

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.82

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

13.05

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SDLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDLAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SDLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSDLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.18

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SDLAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SDLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAXSDLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-35.25%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.76%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-35.25%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-35.25%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-35.25%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.85%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.73%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SDLAX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 2.97%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAXSDLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.57%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.80%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

12.63%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

26.04%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

22.70%

-5.31%

Сравнение комиссий CAVAX и SDLAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SDLAX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SDLAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности SDLAX в 12.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		12.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CAVAX and SDLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDLAX has higher volatility (3.57%) compared to CAVAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs SDLAX's -35.25%.

SDLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVAX и SDLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор