PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с LDRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 1.61% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SGYAX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SBIFXLDRAX с SIEMX

Сравнение комиссий CAVAX и LDRAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXLDRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.23

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.37

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.50

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

1.22

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LDRAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXLDRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.23

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.13

+0.50

Корреляция

Корреляция между CAVAX и LDRAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и LDRAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности LDRAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и LDRAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и LDRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-37.23%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-6.13%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-36.35%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-37.23%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-23.78%

+17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-12.31%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и LDRAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

5.36%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

9.17%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

12.56%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

11.40%

+5.99%