PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.01% против 9.64% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий CAVAX и DFIEX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

CAVAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.95

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.55

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

10.07

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.95

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между CAVAX и DFIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и DFIEX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и DFIEX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-62.22%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.01%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-28.66%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-41.04%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-7.75%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-12.26%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и DFIEX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.19%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.09%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.45%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

15.90%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.65%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.35%

+1.04%