Сравнение CAVA с CMG
CAVA (CAVA Group Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, CAVA returned 32.15%/yr vs -7.81%/yr for CMG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAVA и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVA показывает доходность 50.03%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -13.89%.
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам CAVA и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.89% | -38.64% | 31.83% | 10.95% |
Correlation
The correlation between CAVA and CMG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between CAVA and CMG shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAVA:
$0.54
CMG:
$1.09
CAVA:
163.28
CMG:
29.14
CAVA:
0.89
CMG:
1.09
CAVA:
8.82
CMG:
3.49
CAVA:
$1.18B
CMG:
$12.14B
CAVA:
$216.81M
CMG:
$4.39B
CAVA:
$150.65M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVA vs. CMG — Ранг доходности на риск
CAVA
CMG
Сравнение CAVA c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAVA Group Inc. (CAVA) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVA | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.74 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.06 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVA и CMG
Максимальная просадка CAVA за все время составила -71.11%, примерно равная максимальной просадке CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVA и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVA | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -74.61% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -51.61% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.11% | -58.89% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.64% | -53.52% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -21.39% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 35.73% | -9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVA и CMG
CAVA Group Inc. (CAVA) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что CAVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVA | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 10.42% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.62% | 23.59% | +19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.10% | 38.39% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 33.62% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.27% | 35.64% | +23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVA и CMG
Ни CAVA, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAVA и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAVA Group Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAVA и CMG
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAVA and CMG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to CMG (10.42%). In terms of maximum drawdown, CAVA dropped -71.11% vs CMG's -74.61%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVA и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор