Сравнение CAUSX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.74% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и VSBSX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.
Доходность на риск
CAUSX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
CAUSX
VSBSX
Сравнение CAUSX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.60 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 4.12 | -3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.52 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 17.41 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.60 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.14 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и VSBSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и VSBSX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и VSBSX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -5.77% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.84% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -5.77% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -5.77% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.43% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.59% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.22% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и VSBSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.53% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.84% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.44% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.94% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.53% | +2.51% |