Сравнение CAUSX с VSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и VSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и VSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.76% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и VSBIX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.
Доходность на риск
CAUSX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск
CAUSX
VSBIX
Сравнение CAUSX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | VSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.65 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 4.33 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.58 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.70 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 18.02 | -15.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.65 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.09 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и VSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и VSBIX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VSBIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и VSBIX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и VSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -5.74% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.81% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -5.74% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -5.74% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.44% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -0.59% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.21% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и VSBIX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | VSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.51% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.82% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.42% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.94% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.53% | +2.51% |