Сравнение CAUSX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.87% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и MDSIX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
CAUSX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
CAUSX
MDSIX
Сравнение CAUSX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.28 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 3.69 | -3.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.55 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 18.04 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.28 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и MDSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и MDSIX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и MDSIX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -11.28% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -1.22% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -11.11% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -11.28% | -3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.89% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.26% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.31% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и MDSIX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.90% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.49% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 2.30% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.30% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 3.13% | +0.91% |