Сравнение CATH с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
CATH и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 6.55% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и XRMI
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
CATH vs. XRMI — Ранг доходности на риск
CATH
XRMI
Сравнение CATH c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.89 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.80 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 2.72 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CATH и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и XRMI
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и XRMI
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -15.31% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -5.02% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.86% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.10% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.47% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и XRMI
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.68% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 4.51% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 6.88% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 6.99% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 6.99% | +11.63% |