PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

CATH и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATH и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%7.48%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий CATH и SHLD

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.22

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.89

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.90

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

11.34

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.22

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.62

-1.90

Корреляция

Корреляция между CATH и SHLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и SHLD

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и SHLD

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-15.06%

-18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-15.06%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.82%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.58%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.18%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и SHLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.74%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

18.64%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

25.64%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

20.81%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

20.81%

-2.19%