PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CATH с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, CATH returned 14.46%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CATH charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности CATH и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции CATH превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.75% соответственно.

CATH

1 день
-0.49%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.77%
С начала года
9.15%
1 год
18.63%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.46%

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.15%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between CATH and QYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.77

The correlation between CATH and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и QYLD

Секторы
CATH
QYLD

Технологии

38.9%
58.7%

Финансовые услуги

11.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.4%

Промышленность

7.9%
2.6%

Здравоохранение

7.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

CATH
38.9%
QYLD
58.7%

Финансовые услуги

CATH
11.3%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

CATH
10.8%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

CATH
10.0%
QYLD
11.4%

Промышленность

CATH
7.9%
QYLD
2.6%

Здравоохранение

CATH
7.8%
QYLD
3.7%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.5%
QYLD
6.4%

Энергетика

CATH
3.2%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

CATH
2.1%
QYLD
1.2%

Недвижимость

CATH
1.8%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

CATH
1.7%
QYLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с KCXIX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

CATH vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATHQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.97

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.78

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

4.25

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

21.84

-13.47

CATH vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATH и QYLD

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-24.75%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-4.97%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.06%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-24.61%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-24.75%

-9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.33%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.81%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.97%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и QYLD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 3.24%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.76%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.59%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

10.73%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

14.98%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.59%

+3.00%

Сравнение комиссий CATH и QYLD

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и QYLD

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

CATH and QYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to CATH (3.24%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, CATH leads with 14.46% vs 9.75% for QYLD. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CATH has performed better with a 14.46% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 0.77% for CATH.

CATH is categorized as S&P 500, while QYLD is Nasdaq-100. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор