Сравнение CATH с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
CATH и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CATH и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 18.34% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и CPSM
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
CATH vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CATH
CPSM
Сравнение CATH c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.71 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.75 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CATH и CPSM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и CPSM
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и CPSM
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -5.19% | -28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -4.99% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -0.21% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.77% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и CPSM
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 0.70% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 1.19% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 6.69% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 5.30% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 5.30% | +13.32% |