PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с SPOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CAT returned 35.17%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
2.51%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
157.79%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

SPOT

1 день
-0.82%
1 месяц
11.43%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-32.19%
3 года*
47.06%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-10.13%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-17.00%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between CAT and SPOT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.18

The correlation between CAT and SPOT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

SPOT:

$100.87B

EPS

CAT:

$20.07

SPOT:

€12.94

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

SPOT:

32.21

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

SPOT:

0.36

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

SPOT:

4.98

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

SPOT:

10.87

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

SPOT:

€17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

SPOT:

€5.68B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

SPOT:

€2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с TMUSSPOT с HUBS

Доходность на риск

CAT vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.70

+5.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.84

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.89

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.67

+11.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-1.16

+37.96

CAT vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и SPOT

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-80.51%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-46.80%

+32.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-46.80%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-76.39%

+42.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-37.88%

+34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-30.87%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

27.16%

-22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и SPOT

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

16.23%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

37.28%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

45.28%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

47.58%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

47.36%

-16.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и SPOT

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
4.61B
(CAT) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAT значения в USD, SPOT значения в EUR

Сравнение рентабельности CAT и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
35.1%
32.9%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and SPOT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SPOT's -80.51%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор