PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 31.33% против 15.70% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CAT and SPGI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.39

The correlation between CAT and SPGI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

SPGI:

$124.67B

EPS

CAT:

$20.07

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

CAT vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.60

+5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
-0.63

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.91

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.54

+11.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-1.03

+37.83

CAT vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и SPGI

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-74.67%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-30.48%

+16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-30.48%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-39.76%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-39.76%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-25.12%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-15.23%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

16.07%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и SPGI

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

7.62%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

24.13%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

27.63%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

24.51%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

26.03%

+4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и SPGI

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.42B
4.17B
(CAT) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
35.1%
0
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and SPGI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (13.16%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SPGI's -74.67%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор