Сравнение CAT с NFLX
CAT (Caterpillar Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 31.33% против 23.92% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам CAT и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CAT and NFLX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between CAT and NFLX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
NFLX:
$345.34B
CAT:
$20.07
NFLX:
$3.09
CAT:
45.37
NFLX:
25.99
CAT:
3.00
NFLX:
1.03
CAT:
6.04
NFLX:
7.41
CAT:
22.73
NFLX:
11.09
CAT:
$70.76B
NFLX:
$46.89B
CAT:
$23.01B
NFLX:
$22.99B
CAT:
$15.31B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CAT
NFLX
Сравнение CAT c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.81 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.78 | +12.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.35 | +38.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и NFLX
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -81.99% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -43.35% | +29.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -43.35% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -75.95% | +41.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -75.95% | +32.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -40.01% | +36.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -24.91% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 25.19% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и NFLX
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.85% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 24.58% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 33.05% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 43.09% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 41.49% | -10.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и NFLX
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и NFLX
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and NFLX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs NFLX's -81.99%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор