Сравнение CAT с DUK
CAT (Caterpillar Inc.) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 31.33% против 8.62% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
DUK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам CAT и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
DUK Duke Energy Corporation | 8.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between CAT and DUK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.20 |
The correlation between CAT and DUK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
DUK:
$97.35B
CAT:
$20.07
DUK:
$6.61
CAT:
45.37
DUK:
18.91
CAT:
3.00
DUK:
1.48
CAT:
6.04
DUK:
2.92
CAT:
22.73
DUK:
1.82
CAT:
$70.76B
DUK:
$33.29B
CAT:
$23.01B
DUK:
$19.45B
CAT:
$15.31B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. DUK — Ранг доходности на риск
CAT
DUK
Сравнение CAT c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.12 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 0.98 | +10.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 2.32 | +34.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и DUK
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -71.92% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.88% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -11.59% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -24.16% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -37.37% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -5.28% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -10.85% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.57% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DUK
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.62% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 11.13% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 14.73% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 17.84% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 20.40% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DUK
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DUK в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.69% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и DUK
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and DUK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs DUK's -71.92%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор