Сравнение CAS с UGA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CAS is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам CAS и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | -4.80% |
Correlation
The correlation between CAS and UGA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. UGA — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение CAS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и UGA
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -86.59% | +79.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -18.05% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -36.69% | +34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 35.22% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 34.45% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 37.22% | -8.31% |
Сравнение комиссий CAS и UGA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и UGA
Ни CAS, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and UGA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CAS is categorized as China Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор