PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с ASHS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ASHS is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности CAS и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHS

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.52%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
10.21%
1 год
42.00%
3 года*
12.63%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и ASHS

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		-6.10%

Correlation

The correlation between CAS and ASHS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.95

Сравнение распределения секторов CAS и ASHS

Секторы
CAS
ASHS

Финансовые услуги

40.5%
5.5%

Сырьевые материалы

-

16.1%

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

2.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

34.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
ASHS
5.5%

Сырьевые материалы

CAS

-

ASHS
16.1%

Коммуникационные услуги

CAS

-

ASHS
1.1%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

ASHS
5.0%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

ASHS
1.7%

Энергетика

CAS

-

ASHS
2.0%

Здравоохранение

CAS

-

ASHS
6.5%

Промышленность

CAS

-

ASHS
18.4%

Недвижимость

CAS

-

ASHS
0.5%

Технологии

CAS

-

ASHS
34.4%

Коммунальные услуги

CAS

-

ASHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

CAS vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.87

—

CAS vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и ASHS

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-69.90%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-36.39%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-48.40%

+44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и ASHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

25.32%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

26.93%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

25.76%

+7.04%

Сравнение комиссий CAS и ASHS

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и ASHS

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CAS and ASHS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ASHS.

They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for ASHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор