Сравнение CAS с SVOL
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CAS и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.95% |
Correlation
The correlation between CAS and SVOL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVOL
Сравнение CAS c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и SVOL
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -33.50% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -2.98% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.75% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 20.52% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 22.02% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 21.88% | +7.03% |
Сравнение комиссий CAS и SVOL
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и SVOL
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and SVOL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для CAS и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор