Сравнение CAS с SVOL
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CAS и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и SVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between CAS and SVOL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов CAS и SVOL
Секторы
CAS
SVOL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CAS
SVOL
Сырьевые материалы
CAS
-
SVOL
Коммуникационные услуги
CAS
-
SVOL
Потребительский циклический сектор
CAS
-
SVOL
Потребительский защитный сектор
CAS
-
SVOL
Энергетика
CAS
-
SVOL
Здравоохранение
CAS
-
SVOL
Промышленность
CAS
-
SVOL
Недвижимость
CAS
-
SVOL
Технологии
CAS
-
SVOL
Коммунальные услуги
CAS
-
SVOL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CAS
SVOL
Сравнение CAS c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.35 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и SVOL
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -33.50% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.98% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.77% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и SVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 20.90% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.99% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.92% | -1.09% |
Сравнение комиссий CAS и SVOL
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и SVOL
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and SVOL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для CAS и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор