Сравнение CAS с ISVBF
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ISVBF is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности CAS и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVBF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и ISVBF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -5.77% |
Correlation
The correlation between CAS and ISVBF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISVBF
Сравнение CAS c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и ISVBF
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -53.78% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -29.16% | +26.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -32.68% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и ISVBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 30.91% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 30.31% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 30.15% | -1.24% |
Сравнение комиссий CAS и ISVBF
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и ISVBF
Ни CAS, ни ISVBF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAS and ISVBF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CAS and ISVBF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.40% for ISVBF.
Подберите оптимальное распределение для CAS и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор