Сравнение CARZ с VICE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE).
CARZ и VICE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. VICE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 12 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CARZ и VICE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARZ и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 1.12% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | -0.16% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью -0.16%.
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
VICE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARZ и VICE
CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Доходность на риск
CARZ vs. VICE — Ранг доходности на риск
CARZ
VICE
Сравнение CARZ c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.07 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.20 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.10 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 0.20 | +13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.07 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CARZ и VICE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и VICE
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VICE в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.79% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и VICE
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и VICE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARZ | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -38.27% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -13.59% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -35.23% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -11.49% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -12.46% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.04% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и VICE
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARZ | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 4.45% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 9.71% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 14.98% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.65% | 17.93% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 19.28% | +6.75% |