PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с TRUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. CARZ is passively managed, while TRUD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 57.52%, что значительно выше, чем у TRUD с доходностью -0.40%.

CARZ

1 день
-0.37%
1 месяц
19.08%
С начала года
57.52%
6 месяцев
60.74%
1 год
116.25%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.49%

TRUD

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и TRUD

2026 (YTD)2025
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		57.52%20.59%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-0.40%6.73%

Correlation

The correlation between CARZ and TRUD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов CARZ и TRUD

Секторы
CARZ
TRUD

Технологии

60.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

19.5%
48.4%

Промышленность

8.1%
0.0%

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

51.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
TRUD
0.2%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
TRUD
48.4%

Промышленность

CARZ
8.1%
TRUD
0.0%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
TRUD

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
TRUD
0.3%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

TRUD

-

Энергетика

CARZ

-

TRUD

-

Финансовые услуги

CARZ

-

TRUD
51.3%

Здравоохранение

CARZ

-

TRUD

-

Недвижимость

CARZ

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с IYCTRUD с ONLNTRUD с DVXY

Доходность на риск

CARZ vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TRUD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZTRUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CARZ и TRUD

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-15.96%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-5.31%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-4.32%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

20.62%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

20.62%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

20.62%

+5.65%

Сравнение комиссий CARZ и TRUD

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и TRUD

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности TRUD в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.35%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.34%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and TRUD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.34% for TRUD.

They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор