PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с AWAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 14.19%/yr vs -7.50%/yr for AWAY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 33.71%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -10.42%.

CARZ

1 день
-3.33%
1 месяц
-10.33%
6 месяцев
23.69%
С начала года
33.71%
1 год
65.95%
3 года*
22.91%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.56%

AWAY

1 день
1.02%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-8.35%
С начала года
-10.42%
1 год
-16.24%
3 года*
1.02%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		33.71%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%48.25%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-10.42%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%

Correlation

The correlation between CARZ and AWAY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between CARZ and AWAY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и AWAY

Секторы
CARZ
AWAY

Технологии

34.3%
31.2%

Потребительский циклический сектор

21.9%
60.1%

Промышленность

8.6%
2.5%

Сырьевые материалы

6.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
34.3%
AWAY
31.2%

Потребительский циклический сектор

CARZ
21.9%
AWAY
60.1%

Промышленность

CARZ
8.6%
AWAY
2.5%

Сырьевые материалы

CARZ
6.7%
AWAY

-

Коммуникационные услуги

CARZ
1.9%
AWAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

AWAY

-

Энергетика

CARZ

-

AWAY

-

Финансовые услуги

CARZ

-

AWAY
0.2%

Здравоохранение

CARZ

-

AWAY

-

Недвижимость

CARZ

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGT

Доходность на риск

CARZ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.72

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.90

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.50

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

-0.90

+15.15

CARZ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и AWAY

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-32.83%

+17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-32.83%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-49.10%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-45.96%

+30.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-36.42%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

17.98%

-13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и AWAY

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.72%

6.38%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

19.17%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

22.62%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

26.88%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

31.67%

-5.02%

Сравнение комиссий CARZ и AWAY

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и AWAY

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.31%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and AWAY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (13.72%) compared to AWAY (6.38%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.19% vs -7.50% for AWAY. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.19% return vs -7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

CARZ has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for AWAY.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.75% for AWAY.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор