PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CARZ с AWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с AWAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while AWAY tracks the Prime Travel Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 13.61%/yr vs -5.64%/yr for AWAY. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for AWAY.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и AWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 36.59%, что значительно выше, чем у AWAY с доходностью -3.03%.

CARZ

1 день
-1.08%
1 месяц
-6.46%
6 месяцев
27.54%
С начала года
36.59%
1 год
70.58%
3 года*
25.34%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.49%
Всё время*
10.44%

AWAY

1 день
0.87%
1 месяц
8.32%
6 месяцев
7.95%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.30%
3 года*
3.72%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
—
Всё время*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AWAY

ETFMG Travel Tech ETF
$667.86K$330.70K$217.64K

CARZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
$471.15K$453.07K$495.89K

Сравнение доходности по годам CARZ и AWAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		36.59%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%48.25%
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-3.03%-3.36%10.44%17.94%-32.25%-5.91%3.47%

Correlation

The correlation between CARZ and AWAY is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between CARZ and AWAY has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CARZ и AWAY

Секторы
CARZ
AWAY

Технологии

69.1%
28.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
69.1%

Промышленность

6.4%
2.5%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
69.1%
AWAY
28.4%

Потребительский циклический сектор

CARZ
16.3%
AWAY
69.1%

Промышленность

CARZ
6.4%
AWAY
2.5%

Сырьевые материалы

CARZ
4.2%
AWAY

-

Коммуникационные услуги

CARZ
4.1%
AWAY
4.3%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

AWAY

-

Энергетика

CARZ

-

AWAY

-

Финансовые услуги

CARZ

-

AWAY
0.2%

Здравоохранение

CARZ

-

AWAY

-

Недвижимость

CARZ

-

AWAY

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

AWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

ETFMG Travel Tech ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с SOXLAWAY с VGT

Доходность на риск

CARZ vs. AWAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CARZ c AWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и ETFMG Travel Tech ETF (AWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARZAWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.27

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.23

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.19

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-0.34

+12.09

CARZ vs. AWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AWAY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и AWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARZ и AWAY

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки AWAY в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и AWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZAWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-56.57%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-32.83%

+11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-32.83%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-49.10%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-41.50%

+27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-36.50%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

18.45%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и AWAY

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZAWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

8.19%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

19.01%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.97%

23.17%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

26.89%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

31.64%

-4.85%

Сравнение комиссий CARZ и AWAY

CARZ берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и AWAY

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как AWAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.28%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and AWAY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (11.11%) compared to AWAY (8.19%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs AWAY's -56.57%.

On 5-year performance, CARZ leads with 13.61% vs -5.64% for AWAY. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AWAY has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 13.61% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

CARZ has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for AWAY.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while AWAY tracks Prime Travel Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.75% for AWAY.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и AWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор