PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARY с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с UTG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARY или UTG.

Корреляция

Корреляция между CARY и UTG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CARY и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARY:

2.63

UTG:

1.59

Коэф-т Сортино

CARY:

4.46

UTG:

1.99

Коэф-т Омега

CARY:

1.56

UTG:

1.33

Коэф-т Кальмара

CARY:

4.49

UTG:

2.17

Коэф-т Мартина

CARY:

11.64

UTG:

7.42

Индекс Язвы

CARY:

0.65%

UTG:

4.37%

Дневная вол-ть

CARY:

2.72%

UTG:

19.21%

Макс. просадка

CARY:

-1.68%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

CARY:

-0.34%

UTG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 11.10%.

CARY

С начала года

2.06%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.78%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UTG

С начала года

11.10%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

6.66%

1 год

30.96%

5 лет

9.47%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARY и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг риск-скорректированной доходности CARY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARY c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и UTG

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности UTG в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CARY
Angel Oak Income ETF		6.56%6.69%6.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.04%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.23%5.47%

Просадки

Сравнение просадок CARY и UTG

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.68%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и UTG

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.78%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...