PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и UTG

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с ICSH
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

CARY vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.55

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

1.87

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

2.52

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

5.60

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа UTG равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.55

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.47

+2.34

Корреляция

Корреляция между CARY и UTG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и UTG

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок CARY и UTG

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-67.77%

+66.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-12.01%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.85%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-8.79%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.41%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и UTG

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

6.36%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

13.24%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

18.97%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

16.57%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

21.54%

-19.36%