Сравнение CARY с AOHY
CARY (Angel Oak Income ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, CARY returned 6.22% vs 6.29% for AOHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.
Доходность
Сравнение доходности CARY и AOHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у AOHY с доходностью 2.83%.
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и AOHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 7.54% | 6.51% |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 2.83% | 7.62% | 7.70% |
Correlation
The correlation between CARY and AOHY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between CARY and AOHY shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. AOHY — Ранг доходности на риск
CARY
AOHY
Сравнение CARY c AOHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | AOHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.67 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.87 | 13.50 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и AOHY
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и AOHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -4.17% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.37% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.09% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.34% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.47% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и AOHY
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | AOHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.58% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.54% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 3.15% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 3.73% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 3.73% | -1.01% |
Сравнение комиссий CARY и AOHY
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AOHY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и AOHY
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности AOHY в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.58% | 6.53% | 6.04% | 0.00% | 0.00% |
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and AOHY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARY has higher volatility (0.62%) compared to AOHY (0.58%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs AOHY's -4.17%.
On 1-year performance, AOHY leads with 6.29% vs 6.22% for CARY. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 6.29% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
AOHY has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.94% for CARY.
CARY is categorized as Multisector Bonds, while AOHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.55% for AOHY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и AOHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор