PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с AOHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARY с AOHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARY (Angel Oak Income ETF) and AOHY (Angel Oak High Yield Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak, while AOHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, CARY returned 6.99% vs 7.05% for AOHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for AOHY.

Доходность

Сравнение доходности CARY и AOHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у AOHY с доходностью 2.21%.

CARY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.99%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOHY

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARY и AOHY

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		1.84%7.54%6.35%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		2.21%7.62%7.50%

Correlation

The correlation between CARY and AOHY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.36

The correlation between CARY and AOHY shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARY и AOHY

Секторы
CARY
AOHY

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

1.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CARY
100.0%
AOHY
100.0%

Финансовые услуги

CARY
1.0%
AOHY

-

Коммуникационные услуги

CARY

-

AOHY

-

Потребительский циклический сектор

CARY

-

AOHY

-

Потребительский защитный сектор

CARY

-

AOHY

-

Энергетика

CARY

-

AOHY

-

Здравоохранение

CARY

-

AOHY

-

Промышленность

CARY

-

AOHY

-

Недвижимость

CARY

-

AOHY

-

Технологии

CARY

-

AOHY

-

Коммунальные услуги

CARY

-

AOHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с JAAACARY с TUSICARY с CDXCARY с ICSHCARY с BNDCARY с IBHF
Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с SCHDAOHY с HYGHAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP

Доходность на риск

CARY vs. AOHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c AOHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYAOHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.99
2.23

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.32
3.42

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.46

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

2.99

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.82

15.09

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. AOHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.99, что выше коэффициента Шарпа AOHY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и AOHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYAOHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99

2.23

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

2.02

+0.64

Просадки

Сравнение просадок CARY и AOHY

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и AOHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARYAOHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.96%

-4.17%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.37%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.21%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.35%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.47%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и AOHY

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.56%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARYAOHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.99%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.50%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76%

3.18%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

3.79%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

3.79%

-1.06%

Сравнение комиссий CARY и AOHY

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AOHY в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и AOHY

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности AOHY в 6.51%

ПозицияTTM2025202420232022
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.51%6.53%6.04%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF		5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CARY and AOHY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOHY has higher volatility (0.99%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs AOHY's -4.17%.

On 1-year performance, AOHY leads with 7.05% vs 6.99% for CARY. On fees, AOHY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOHY has performed better with a 7.05% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOHY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

AOHY has the higher dividend yield at 6.51%, compared with 5.93% for CARY.

CARY is categorized as Multisector Bonds, while AOHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 0.55% for AOHY.

CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARY и AOHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор