Сравнение CARU с TSMX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 290.22% for TSMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 24.58%
- С начала года
- 92.23%
- 6 месяцев
- 104.96%
- 1 год
- 290.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 39.27% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 92.23% | 81.48% | 14.76% |
Correlation
The correlation between CARU and TSMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
CARU
TSMX
Сравнение CARU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 8.37 | -8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 27.33 | -27.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.09 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.63 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и TSMX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -63.80% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -34.93% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -0.96% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -15.81% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 10.68% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и TSMX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеют волатильность 22.69% и 22.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 22.56% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 54.47% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 71.64% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 80.87% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 80.87% | -0.65% |
Сравнение комиссий CARU и TSMX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и TSMX
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.30% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and TSMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to TSMX (22.56%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 290.22% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 290.22% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for CARU.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор