Сравнение CARU с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
CARU и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 39.27% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и TSMX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
CARU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
CARU
TSMX
Сравнение CARU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 2.92 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.06 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 6.72 | -6.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 20.73 | -20.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.92 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между CARU и TSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и TSMX
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и TSMX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -63.80% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -34.93% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -24.28% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -16.76% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 11.32% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и TSMX
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 28.00% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 54.49% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 77.51% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 81.16% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 81.16% | -0.49% |