Сравнение CARU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CARU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 4.41% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и MULL
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CARU vs. MULL — Ранг доходности на риск
CARU
MULL
Сравнение CARU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 6.53 | -6.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 3.77 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 16.69 | -16.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 46.83 | -46.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 6.53 | -6.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.91 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между CARU и MULL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и MULL
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и MULL
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -72.29% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -53.09% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -39.05% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -21.99% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 18.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и MULL
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 47.87% | -22.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 99.70% | -46.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 130.90% | -49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 130.06% | -49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 130.06% | -49.39% |