Сравнение CARU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
CARU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 13.13% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и ARMG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
CARU
ARMG
Сравнение CARU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.34 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.51 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.92 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CARU и ARMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и ARMG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и ARMG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -80.28% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -68.13% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -57.60% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -56.38% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 37.78% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и ARMG
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 45.35% | -20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 76.96% | -23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 117.71% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 123.23% | -42.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 123.23% | -42.56% |