PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARU и ARMG


2026 (YTD)2025
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
-32.15%13.13%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


CARU

1 день
1.95%
1 месяц
-17.40%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-43.81%
1 год
-5.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий CARU и ARMG

CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

CARU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.34

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.51

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

0.92

-1.04

CARU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между CARU и ARMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и ARMG

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.


Просадки

Сравнение просадок CARU и ARMG

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


CARUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-80.28%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-68.13%

+17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.42%

-57.60%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.63%

-56.38%

+20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

37.78%

-18.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и ARMG

Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.33%

45.35%

-20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

76.96%

-23.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.54%

117.71%

-36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.67%

123.23%

-42.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.67%

123.23%

-42.56%