PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с PRGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAREX returned 5.05%/yr vs 9.83%/yr for PRGSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAREX charges 1.40%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 22.89%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

PRGSX

1 день
-0.72%
1 месяц
7.99%
С начала года
22.89%
6 месяцев
23.55%
1 год
42.65%
3 года*
24.23%
5 лет*
9.83%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и PRGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		22.89%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%90.56%

Correlation

The correlation between CAREX and PRGSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between CAREX and PRGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDX

Доходность на риск

CAREX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.42

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.17

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.40

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

13.92

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CAREX и PRGSX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-64.06%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-12.77%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-21.13%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-38.11%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.72%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-13.48%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.11%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и PRGSX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) имеют волатильность 5.52% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.59%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.84%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.94%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

19.66%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

19.77%

+1.29%

Сравнение комиссий CAREX и PRGSX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и PRGSX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.81%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CAREX and PRGSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGSX has higher volatility (5.59%) compared to CAREX (5.52%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs PRGSX's -64.06%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор