PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с DSEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с DSEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и DSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		-5.87%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%59.55%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DSEFX с доходностью -5.87%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

DSEFX

1 день
3.08%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-3.90%
1 год
11.90%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Domini Impact Equity Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FGIAXCAREX с FMIEXCAREX с CAEIX
Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с ARESDSEFX с FITLXDSEFX с ARCCDSEFX с SPY

Сравнение комиссий CAREX и DSEFX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
DSEFX
Domini Impact Equity Fund

Доходность на риск

CAREX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXDSEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.68

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.10

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.06

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

4.58

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. DSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DSEFX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXDSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.68

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между CAREX и DSEFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и DSEFX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		11.88%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и DSEFX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и DSEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXDSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-57.66%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.98%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-30.86%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-7.73%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-10.96%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и DSEFX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Domini Impact Equity Fund (DSEFX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXDSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.59%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.56%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

17.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

18.05%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.62%

+2.49%