PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с DSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с DSEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and DSEFX (Domini Impact Equity Fund) are both mutual funds - CAREX is a Global Equities fund managed by Domini, while DSEFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Domini. Over the past 5 years, CAREX returned 5.05%/yr vs 10.34%/yr for DSEFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAREX charges 1.40%/yr vs 1.09%/yr for DSEFX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у DSEFX с доходностью 10.91%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

DSEFX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.74%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.13%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.34%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и DSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.91%11.51%21.68%28.43%-25.70%21.44%59.55%

Correlation

The correlation between CAREX and DSEFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between CAREX and DSEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Domini Impact Equity Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEXCAREX с FGIAX
Часто сравнивают с DSEFX:
DSEFX с PAXWXDSEFX с USSGDSEFX с TBCUXDSEFX с VFTAXDSEFX с ARESDSEFX с ARCCDSEFX с FITLX

Доходность на риск

CAREX vs. DSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DSEFX
Ранг доходности на риск DSEFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXDSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.76

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.33

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

10.40

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. DSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSEFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXDSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CAREX и DSEFX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и DSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXDSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-57.66%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-10.49%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-20.32%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-30.86%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.81%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-10.91%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и DSEFX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Domini Impact Equity Fund (DSEFX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXDSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.26%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

9.51%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

12.30%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

18.01%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

18.64%

+2.42%

Сравнение комиссий CAREX и DSEFX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DSEFX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и DSEFX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		10.08%11.18%5.18%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%

Часто задаваемые вопросы

CAREX and DSEFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAREX has higher volatility (5.52%) compared to DSEFX (3.26%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs DSEFX's -57.66%.

CAREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и DSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор