PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%61.23%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с FGIAXCAREX с CAEIXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий CAREX и ARTHX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

CAREX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.35

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.00

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.28

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

14.04

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.35

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.13

Корреляция

Корреляция между CAREX и ARTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и ARTHX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и ARTHX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-37.42%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.30%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-37.42%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.16%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-7.19%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и ARTHX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.09%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.40%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

16.18%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.54%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.50%

+3.61%