PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%32.12%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с CAEIXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с VT

Сравнение комиссий CAREX и FGIAX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

CAREX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.30

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.73

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

12.62

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.79

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.16

Корреляция

Корреляция между CAREX и FGIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и FGIAX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и FGIAX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-49.35%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.29%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-21.08%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-3.06%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-7.22%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.79%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и FGIAX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.15%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

7.07%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

12.28%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

13.08%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

15.17%

+5.94%