Сравнение CAREX с CSUAX
CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAREX returned 5.55%/yr vs 6.74%/yr for CSUAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CAREX charges 1.40%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности CAREX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAREX показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 9.47%.
CAREX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 33.85%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
CSUAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам CAREX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAREX Domini Sustainable Solutions Fund | 20.43% | 13.67% | 10.05% | 13.16% | -27.19% | -6.45% | 101.66% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.47% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | 25.10% |
Correlation
The correlation between CAREX and CSUAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between CAREX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAREX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
CAREX
CSUAX
Сравнение CAREX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAREX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.75 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 9.19 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAREX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CAREX и CSUAX
Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAREX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -52.20% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -5.99% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -14.95% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -20.45% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.39% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -8.44% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.79% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAREX и CSUAX
Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAREX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.14% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 7.82% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 9.68% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 12.99% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 14.92% | +6.14% |
Сравнение комиссий CAREX и CSUAX
CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAREX и CSUAX
CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAREX Domini Sustainable Solutions Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 4.13% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.39% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
CAREX and CSUAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAREX has higher volatility (5.48%) compared to CSUAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs CSUAX's -52.20%.
CAREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAREX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор