PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с DSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с DSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Bond Fund (DSBFX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DSBFX управляется Domini. Фонд был запущен 1 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и DSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Bond Fund (DSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и DSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		-0.16%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у DSBFX с доходностью -0.16%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

DSBFX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.09%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Domini Impact Bond Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с FGIAXCAREX с CAEIXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с MWIGXDSBFX с DSEFXDSBFX с ARINXDSBFX с TIBDXDSBFX с AMFIXDSBFX с HOBIX

Сравнение комиссий CAREX и DSBFX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DSBFX в 0.87%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
DSBFX
Domini Impact Bond Fund

Доходность на риск

CAREX vs. DSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c DSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Bond Fund (DSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXDSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.12

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.33

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.74

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. DSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DSBFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и DSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXDSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между CAREX и DSBFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и DSBFX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		2.85%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и DSBFX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки DSBFX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и DSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXDSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-20.10%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-2.84%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-20.10%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-4.40%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-3.78%

-17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.01%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и DSBFX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Domini Impact Bond Fund (DSBFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXDSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

1.36%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

2.37%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

4.24%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

5.98%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

5.00%

+16.11%