PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с DSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAREX с DSBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAREX (Domini Sustainable Solutions Fund) and DSBFX (Domini Impact Bond Fund) are both mutual funds - CAREX is a Global Equities fund managed by Domini, while DSBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Domini. Over the past 5 years, CAREX returned 5.05%/yr vs -0.41%/yr for DSBFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CAREX charges 1.40%/yr vs 0.87%/yr for DSBFX.

Доходность

Сравнение доходности CAREX и DSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Bond Fund (DSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у DSBFX с доходностью 0.34%.

CAREX

1 день
-0.65%
1 месяц
6.44%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.73%
1 год
32.98%
3 года*
17.82%
5 лет*
5.05%
10 лет*
—

DSBFX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.09%
3 года*
3.80%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAREX и DSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		19.65%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		0.34%6.07%1.73%5.73%-15.11%-0.80%7.78%

Correlation

The correlation between CAREX and DSBFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.17

The correlation between CAREX and DSBFX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

Domini Impact Bond Fund

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSEFXCAREX с CAEIXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FMIEXCAREX с FGIAX
Часто сравнивают с DSBFX:
DSBFX с DOMIXDSBFX с MWIGXDSBFX с TGRNXDSBFX с TIBDXDSBFX с ARINXDSBFX с DSEFXDSBFX с HOBIX

Доходность на риск

CAREX vs. DSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DSBFX
Ранг доходности на риск DSBFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSBFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSBFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSBFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSBFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c DSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и Domini Impact Bond Fund (DSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXDSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.27

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.90

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.60

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

4.88

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. DSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DSBFX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и DSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXDSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.27

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.34

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CAREX и DSBFX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки DSBFX в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и DSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREXDSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-20.10%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-2.95%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-6.59%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-20.10%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.93%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-3.78%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.97%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и DSBFX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Domini Impact Bond Fund (DSBFX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREXDSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

1.35%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

2.61%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

3.73%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

6.00%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

5.01%

+16.05%

Сравнение комиссий CAREX и DSBFX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DSBFX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и DSBFX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSBFX
Domini Impact Bond Fund		3.14%3.09%3.13%2.59%1.81%2.31%5.03%2.38%2.67%1.70%0.48%0.55%

Часто задаваемые вопросы

CAREX and DSBFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAREX has higher volatility (5.52%) compared to DSBFX (1.35%). In terms of maximum drawdown, CAREX dropped -43.11% vs DSBFX's -20.10%.

CAREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAREX и DSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор