Сравнение CARD с YXI
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам CARD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.02% |
Correlation
The correlation between CARD and YXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. YXI — Ранг доходности на риск
CARD
YXI
Сравнение CARD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.75 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.50 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и YXI
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -81.15% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -11.39% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -53.12% | -40.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -77.36% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -54.45% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 5.69% | +22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и YXI
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 7.55% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 15.50% | +38.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 20.63% | +50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 31.48% | +48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 27.43% | +52.89% |
Сравнение комиссий CARD и YXI
И CARD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и YXI
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and YXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.98% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.98% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор