PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с SMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 73.40% for SMST. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности CARD и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и SMST

2026 (YTD)20252024
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-32.62%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%-44.36%-90.90%

Correlation

The correlation between CARD and SMST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

CARD vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.52

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.63

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.86

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.81

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок CARD и SMST

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-99.25%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-85.39%

+35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-98.02%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-90.67%

+22.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

40.73%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и SMST

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

37.33%

-14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

126.48%

-76.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

140.93%

-72.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

166.79%

-86.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

166.79%

-86.26%

Сравнение комиссий CARD и SMST

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и SMST

Ни CARD, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CARD and SMST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (37.33%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

CARD and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Max and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор