Сравнение CARD с MSFD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 26.45% for MSFD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 24.19%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -9.54% |
Correlation
The correlation between CARD and MSFD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
CARD
MSFD
Сравнение CARD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.14 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.69 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и MSFD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -59.90% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -23.25% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -43.99% | -48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -41.61% | -27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 7.35% | +24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MSFD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 11.74% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 22.81% | +29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 26.33% | +43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 26.27% | +54.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 26.27% | +54.47% |
Сравнение комиссий CARD и MSFD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MSFD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 1.89% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and MSFD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to MSFD (11.74%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs MSFD's -59.90%.
On 1-year performance, MSFD leads with 26.45% vs -30.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFD has performed better with a 26.45% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MSFD has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор