Сравнение CARD с JETD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds from Max - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -51.55%/yr for JETD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -48.45%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -37.18%
- С начала года
- -48.45%
- 1 год
- -66.31%
- 3 года*
- -51.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -48.45% | -59.89% | -51.72% | 7.70% |
Correlation
The correlation between CARD and JETD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between CARD and JETD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. JETD — Ранг доходности на риск
CARD
JETD
Сравнение CARD c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.88 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.48 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и JETD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке JETD в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -95.39% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -75.34% | +33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -95.39% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -94.64% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -62.53% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 44.93% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и JETD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 16.54% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 64.96% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 74.94% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.34% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 71.34% | +8.98% |
Сравнение комиссий CARD и JETD
И CARD, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и JETD
Ни CARD, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and JETD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to JETD (16.54%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs JETD's -95.39%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -51.55% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, JETD has been the lower-risk option at 16.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор