Сравнение CARD с JETD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds from Max - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while JETD tracks the Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs -64.62% for JETD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и JETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у JETD с доходностью -30.85%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и JETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -59.89% | -51.72% | 9.26% |
Correlation
The correlation between CARD and JETD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CARD and JETD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. JETD — Ранг доходности на риск
CARD
JETD
Сравнение CARD c JETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | JETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.37 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.70 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и JETD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке JETD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и JETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -93.69% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -71.95% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -92.81% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -61.40% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 47.03% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и JETD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.78%, в то время как у MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) волатильность равна 28.26%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | JETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 28.26% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 58.72% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 72.43% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 70.49% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 70.49% | +9.98% |
Сравнение комиссий CARD и JETD
И CARD, и JETD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и JETD
Ни CARD, ни JETD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and JETD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JETD has higher volatility (28.26%) compared to CARD (22.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs JETD's -93.69%.
On 1-year performance, CARD leads with -37.29% vs -64.62% for JETD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -37.29% return vs -64.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and JETD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and JETD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while JETD tracks Prime Airlines Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и JETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор