PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 13.15%.


CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCB

1 день
-0.39%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.15%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.94%
3 года*
17.02%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и ISCB


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
5.96%-60.21%-58.19%-32.77%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
13.15%12.46%10.90%11.12%

Correlation

The correlation between CARD and ISCB is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.76

The correlation between CARD and ISCB has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

CARD vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.20

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

11.44

-12.41

CARD vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ISCB равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и ISCB

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ISCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-61.25%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-9.39%

-37.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-0.71%

-91.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.71%

-9.78%

-58.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

2.62%

+28.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и ISCB

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

4.52%

+19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

11.72%

+40.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

16.73%

+53.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

21.41%

+59.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

22.67%

+58.07%

Сравнение комиссий CARD и ISCB

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и ISCB

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.30%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы


CARD and ISCB have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (24.36%) compared to ISCB (4.52%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs ISCB's -61.25%.

On 1-year performance, ISCB leads with 29.94% vs -30.65% for CARD. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.94% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

ISCB has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор