Сравнение CARD с ISCB
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 29.94% for ISCB. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.
Доходность
Сравнение доходности CARD и ISCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 13.15%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам CARD и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 13.15% | 12.46% | 10.90% | 11.12% |
Correlation
The correlation between CARD and ISCB is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between CARD and ISCB has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. ISCB — Ранг доходности на риск
CARD
ISCB
Сравнение CARD c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.20 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.44 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и ISCB
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ISCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -61.25% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -9.39% | -37.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -0.71% | -91.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -9.78% | -58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 2.62% | +28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ISCB
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 4.52% | +19.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 11.72% | +40.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 16.73% | +53.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 21.41% | +59.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 22.67% | +58.07% |
Сравнение комиссий CARD и ISCB
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ISCB
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.30% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and ISCB have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to ISCB (4.52%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs ISCB's -61.25%.
On 1-year performance, ISCB leads with 29.94% vs -30.65% for CARD. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.94% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
ISCB has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.04% for ISCB.
ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и ISCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор