Сравнение CARD с ISCB
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 29.48% for ISCB. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.
Доходность
Сравнение доходности CARD и ISCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам CARD и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 11.43% | 12.46% | 10.90% | 10.76% |
Correlation
The correlation between CARD and ISCB is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between CARD and ISCB has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. ISCB — Ранг доходности на риск
CARD
ISCB
Сравнение CARD c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.15 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.26 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.80 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.38 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и ISCB
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и ISCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -61.25% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -9.39% | -40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -0.67% | -92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -9.80% | -58.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 2.63% | +31.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и ISCB
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 4.28% | +18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 11.43% | +38.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 16.51% | +52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 21.39% | +59.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 22.68% | +57.85% |
Сравнение комиссий CARD и ISCB
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и ISCB
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and ISCB have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs ISCB's -61.25%.
On 1-year performance, ISCB leads with 29.48% vs -35.78% for CARD. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.48% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Max and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.04% for ISCB.
ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и ISCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор