Сравнение CARD с DXUV
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. CARD is passively managed, while DXUV is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 27.35% for DXUV. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.
Доходность
Сравнение доходности CARD и DXUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 10.92%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXUV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и DXUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -38.13% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 10.92% | 14.34% | 5.00% |
Correlation
The correlation between CARD and DXUV is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between CARD and DXUV has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. DXUV — Ранг доходности на риск
CARD
DXUV
Сравнение CARD c DXUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | DXUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.22 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.10 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.17 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.05 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и DXUV
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DXUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -21.08% | -72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -8.53% | -41.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -0.66% | -92.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -3.08% | -65.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 2.09% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DXUV
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 2.98% | +19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 8.99% | +41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 12.72% | +55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 17.31% | +63.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 17.31% | +63.22% |
Сравнение комиссий CARD и DXUV
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DXUV
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.96% | 1.01% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and DXUV have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to DXUV (2.98%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DXUV's -21.08%.
On 1-year performance, DXUV leads with 27.35% vs -35.78% for CARD. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.35% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while DXUV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.25% for DXUV.
DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и DXUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор