PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CARD и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и DWSH


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
24.67%-60.21%-58.19%-30.38%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
2.10%-2.57%5.98%-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.


CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DWSH

1 день
0.31%
1 месяц
5.78%
С начала года
2.10%
6 месяцев
3.06%
1 год
-6.76%
3 года*
-3.33%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Сравнение комиссий CARD и DWSH

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.


Доходность на риск

CARD vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина

DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CARDDWSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.24

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.15

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

-0.32

-0.52

CARD vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DWSH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CARDDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.24

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между CARD и DWSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и DWSH

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.


TTM20252024202320222021202020192018
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF
6.18%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CARD и DWSH

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DWSH.


Загрузка...

Показатели просадок


CARDDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-82.73%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

-29.23%

-48.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-81.02%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-63.21%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

21.82%

+43.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и DWSH

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CARDDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

5.19%

+19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

13.92%

+38.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

27.77%

+54.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

25.72%

+55.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

31.42%

+49.49%