PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с AVGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. CARD is passively managed, while AVGE is actively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 31.75% for AVGE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности CARD и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 14.80%.

CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-1.67%
1 месяц
0.73%
С начала года
14.80%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и AVGE

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		5.96%-60.21%-58.19%-32.77%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		14.80%20.84%13.96%10.78%

Correlation

The correlation between CARD and AVGE is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.75

The correlation between CARD and AVGE has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с CRCDCARD с JETUCARD с OILDCARD с CARUCARD с MYY
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

CARD vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARDAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.43

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.32

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.71

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

15.65

-16.62

CARD vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и AVGE

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-17.13%

-76.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-8.60%

-37.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-1.94%

-90.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.71%

-2.40%

-66.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

2.03%

+29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и AVGE

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

5.07%

+19.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

10.58%

+42.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

13.15%

+57.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

15.28%

+65.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

15.28%

+65.46%

Сравнение комиссий CARD и AVGE

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и AVGE

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		2.14%1.67%1.92%1.93%0.74%
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARD and AVGE have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (24.36%) compared to AVGE (5.07%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 31.75% vs -30.65% for CARD. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 31.75% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

AVGE has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while AVGE is Global Equities. They also come from different issuers: Max and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор