Сравнение CARD с AMZD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -19.87% for AMZD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью -8.90%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -15.51% |
Correlation
The correlation between CARD and AMZD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
CARD
AMZD
Сравнение CARD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.71 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.54 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и AMZD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -73.05% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -28.27% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -70.36% | -22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -49.11% | -19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 13.24% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и AMZD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 7.23% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 20.49% | +29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 30.15% | +38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 33.41% | +47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 33.41% | +47.12% |
Сравнение комиссий CARD и AMZD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и AMZD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and AMZD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs AMZD's -73.05%.
On 1-year performance, AMZD leads with -19.87% vs -35.78% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -19.87% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.09% for AMZD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор