Сравнение CARD с AMZD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -20.92%/yr for AMZD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и AMZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -9.22%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -15.39% |
Correlation
The correlation between CARD and AMZD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. AMZD — Ранг доходности на риск
CARD
AMZD
Сравнение CARD c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.48 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.01 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и AMZD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и AMZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -73.05% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -28.27% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -59.20% | -34.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -70.46% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -49.67% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 13.45% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и AMZD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 9.79% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 22.10% | +31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 31.28% | +39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 33.38% | +46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 33.38% | +46.94% |
Сравнение комиссий CARD и AMZD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и AMZD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and AMZD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs AMZD's -73.05%.
On 3-year performance, AMZD leads with -20.92% vs -48.65% for CARD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -20.92% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 1.09% for AMZD.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и AMZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор